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  1. 25 dic.

    Quantocracy’s Daily Wrap for 12/24/2016

    1 retweet 2 Me gusta
  2. 24 dic.

    Mean Reversion Volatility Strategy []

    1 respuesta 3 retweets 15 Me gusta
  3. 24 dic.

    Quantocracy’s Daily Wrap for 12/23/2016

    1 retweet 2 Me gusta
  4. 23 dic.

    Using Absolute Momentum to Positively Skew Calendar Year Returns []

    1 respuesta 2 retweets 7 Me gusta
  5. 23 dic.

    Quantocracy’s Daily Wrap for 12/22/2016

    4 Me gusta
  6. 23 dic.

    More relevant now than when published IMO:

    1 respuesta 2 retweets 4 Me gusta
  7. 22 dic.

    Time Series Momentum, Volatility Scaling, and Crisis Alpha []

    1 respuesta 2 retweets 20 Me gusta
  8. 22 dic.

    Applying Genetic Algorithms to define a Trading System []

    5 retweets 17 Me gusta
  9. 22 dic.

    An Effect of Monetary Conditions on Carry Trades [Quantpedia]

    1 retweet 2 Me gusta
  10. 22 dic.

    Sorting Through The Factor Zoo []

    1 retweet 4 Me gusta
  11. 22 dic.

    38 DTE Iron Condor Results Summary []

    2 retweets 2 Me gusta
  12. 21 dic.

    Quantocracy’s Daily Wrap for 12/20/2016

    1 Me gusta
  13. 21 dic.

    Volatility Trading Strategies, A Comparison of VRP and RY Strategies [Relative Value Arbitrage]

    5 retweets 20 Me gusta
  14. 21 dic.

    Ex-ante and Ex-post Risk Model An Empirical Test [Alphaism]

    5 Me gusta
  15. 20 dic.

    Quantocracy’s Daily Wrap for 12/19/2016

    1 retweet 2 Me gusta
  16. 20 dic.

    Factor Rotation: Possible, but Worth It? []

    2 retweets 3 Me gusta
  17. 20 dic.

    Good (and Not So Good) Uses of Machine Learning in Finance w/ & []

    8 retweets 13 Me gusta
  18. 20 dic.

    Vix single day spikes & their historical returns [Voodoo Markets]

    1 retweet 5 Me gusta
  19. 19 dic.

    Protective Asset Allocation []

    3 retweets 4 Me gusta
  20. 19 dic.

    Walk-Forward Analysis for Multiple Series []

    4 Me gusta

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